سنجش عملکرد پرتفوي

تعیین معیاری سنجش عملکرد پرتفوي مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری یکی از مهمترین مباحث امروزین دانش مدیریت سرمایه گذاری است. در انتخاب معیارهای ارزیابی نمی توان یک پروژه سرمایه گذاری را تنها بر اساس بازدهی بالا و بدون توجه به ریسک آن انتخاب نمود. مدل هایی برای ارزیابی عملکرد پرتفوی با توجه توامان به ریسک و بازده ارائه شده است. این تحقیق با هدف بررسی تحلیلی عملکرد شرکت سرمایه گذاری در مقایسه با شاخص بازار سنجش عملکرد پرتفوي و سایرشرکت های سرمایه گذاری به کمک مدل های ارزیابی ترینر، جنسن، شارپ، M2 و نسبت ارزیابی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق سنجش عملکرد پرتفوي شامل 14 شرکت سرمایه گذاری در قالب 188 شرکت سرمایه پذیر است که سهام آنها از فروردین 1381 تا اسفند 1387 مورد معامله قرار گرفته و داده های آن بطور ماهانه از طریق بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. در سنجش عملکرد پرتفوي تحقیق حاضر از آزمون های آماری سنجش عملکرد پرتفوي تی استیودنت و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شرکت های سرمایه گذاری عملکرد بهتری از سبد بازار نداشته اند و برای ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری توجه به ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک توامان ضروری است.

Error 403 | Access Denied

The request has been سنجش عملکرد پرتفوي blocked from your IP or your location! This is سنجش عملکرد پرتفوي due to some security settings of the website.

Contact jir.irc.ac.ir support!

Time: 2022-05-17 10:07:56 UTC | Error Code: 403 | Server Code: 6750 | Domain: jir.irc.ac.ir سنجش عملکرد پرتفوي | Your IP: 5.140.3.252

خطای ۴۰۳ | Access Denied

متاسفیم! دسترسی از IP یا منطقه‌ی جغرافیایی شما، به دلیل برخی تنظیمات امنیتی وب‌سایت، محدود شده است.

با پشتیبانی jir.irc.ac.ir تماس بگیرید.

Time: 2022-05-17 10:07:56 UTC | Error Code: 403 | Server Code: 6750 | Domain: jir.irc.ac.ir | Your IP: 5.140.3.252