اندیکاتورهای تکنیکی – نوسانگرها – اندیکاتور ATR | برد واقعی میانگین
اندیکاتور میانگین برد واقعی یک اندیکاتور تکنیکال است که میزان نوسانات قیمت را برای یک بازه زمانی مشخص (معمولا” ۱۴ دوره ای) اندازه گیری می کند. به بیانی دیگر این اندیکاتور نشان می دهد قیمت چه میزان نسبت به میانگین اندیکاتور با استفاده از ATR خود در یک بازه زمانی مشخص نوسان می کند. به طور مثال وقتی این اندیکاتور عدد ۰.۰۰۲۵ را در تایم فریم روزانه نشان می دهد یعنی قیمت به طور میانگین روزانه ۲۵ پیپ، به صورت قدر مطلق، نوسان کرده است. و البته معمولا” هم برای بازه زمانی ۱۴ روزه مورد استفاده قرار می گیرد و برای معامله گرانی که در تایم فریم روزانه به معامله می پردازند موارد استفاده بسیاری دارد.
برای درک صحیح این اندیکاتور بهتر است بدانیم برد واقعی True Range یعنی چه؟
این اندیکاتور از ۳ طریق زیر بدست می آید
- بالاترین قیمت کندل فعلی منهای قیمت بسته شدن در کندل قبلی
- پائین ترین قیمت کندل فعلی منهای قیمت بسته شدن در کندل قبلی
- بالاترین قیمت کندل فعلی منهای پائین ترین قیمت کندل فعلی
ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14
کاربرد / سیگنال
قیمت همواره متمایل است به سمت میانگین خود حرکت کند و بنابراین وقتی قیمت بیش از میانگین نوسان ۱۴ روزه بالا رفته است معمولا” نشانه این است که به سمت میانگین مذکور برگشت خواهد کرد و همینطور زمانی که قیمت در روز جاری از میانگین نوسان ۱۴ روزه خود بیشتر کاهش کرده باشد به اندیکاتور با استفاده از ATR سمت آن، باز خواهد گشت. این بدان معنی است که ATR به تنهائی برای اتخاذ تصمیم برای ورود به بازار مناسب نیست و باید بعد از تصمیم به ورود، با یک استراتژی از تائید ATR نیز اندیکاتور با استفاده از ATR مطمئن شویم.
ولی برعکس برای تعیین حد ضرر و یا خروج اضطراری از بازار استراتژی خوبی دارد. بدین صورت که معمولا” ضریب یک یا دو از ATR برای تعیین Stop Loss تعیین می گردد. برای مثال فرض کنید با استفاده از یک استراتژی در قیمت ۱۰ دلار، با پوزیشن خرید وارد بازار شده باشید و ATR هم در آن قیمت ۰.۱۰ باشد در چنین حالتی Stop Loss را ۲ برابر ATR زیر قیمت ورود میگذاریم ( ۹.۸۰ دلار) و وقتی قیمت رشد کرده و به مثلا” ۱۰.۵۰ رسیده و ATR نیز همان عدد قبلی باشدStop Loss را تغییر داده و به نقطه ۱۰.۳۰ می آوریم تا ریسک را به حداقل برسانیم.
آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک
آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc
روش تعیین اندیکاتور با استفاده از ATR استاپ لاس در اندیکاتور Average True Range -ATR
حالا مي اندیکاتور با استفاده از ATR رسيم به اينكه چه جوري ميشه از اين انديكاتور براي تعيين استاپ لاس استفاده كرد:
تعيين استاپ لاس با استفاده از اين روش ساده است:
بعد از اينكه روش ما به ما سيگنال خريد داد به Atr يك نگاه مي كنيم و عددش رو مي خونيم. بعد اين عدد رو در يك ضريب ضرب مي كنيم. متني كه ابتدا معرفي كردم ضريب مناسب رو 2 مي دونه. من براي روش خودم ضريب مناسب 1.8 رو بهش رسيدم و از اين ضريب استفاده مي كنم. بعد اين عدد رو از نقطه ورود كم مي كنيم تا استاپ لاس به دست بياد. (اگر sell داشتيم اين عدد رو اضافه مي كنيم)
مثال: فرض كنيم كندل 4 ساعته در پوند ين بسته مي شه و يك سيگنال خريد براي ما صادر ميشه در 232.96. در اين لحظه ما به Atr نگاه مي كنيم . عدد 0.96 رو نشون مي ده بنابراين استاپ ما مي شه
1.8*0.96-232.96 . بنابراين استاپ رو در 231.23 قرار مي ديم.
حالا مي رسيم به اينكه براي حركت دادن استاپ لاس چه جوري ميشه از اين روش استفاده كرد:
فرض كنيم بعد از اينكه پوزيشن رو گرفتيم بازار در جهت پوزيشن ما حركت بكنه. مثلا كندل بعدي در 233.73 بسته بشه. در اين شرايط به Atr همان كندل نگاه مي كنيم و با همان متودي كه گفتيم استاپ رو تعيين مي كنيم.
يك نكته رو هم بايد در نظر بگيريم: اگر كندلي در خلاف جهت پوزيشن بسته شد ولي استاپ ما را نزد stop loss رو تغيير نمي دهيم. يعني در هر لحظه استاپ لاس ما بايد بر اساس high ترين! كندل باشد.
همانطور كه مي بينيم تعيين استاپ لاس در اين روش كاملا ديناميك است. اگر در زمانيكه پوزيشن ما باز است شرايط تلاطم بازار عوض شود استاپ لاس ما هم خود را با آن تطبيق خواهد داد.
در پست بعد سعي مي كنم با ارائه مثالي ارزش اين روش را نشان دهم.
زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید
